バックテストに関わる重要事項

今日はバックテストに関わる重要事項をひとつ説明します。

その前に今日のトレード結果ですが,今日は目線中立につき
トレードなしでした。
この値動きであればトレードなしでも仕方がなかった気がします

しかしながら,上にフラフラ,下にフラフラとベテランでも小さな
ロスカットを食らいそうな値動きだったと思います。

ましてや初心者の方であれば往復ビンタを食らった方も多かったのでは
ないでしょうか。

そんな中,航海図仲間の方で解説書に従いエントリーして,綺麗に値幅を
捉えた方がいました。上達されましたね。私も嬉しいです。

さて,”バックテストに関わる重要事項の説明”です。

これは2ヶ月程前から,この日記でお伝えしようと思っていたのですが
実は昨日(3月7日)から香港のハンセン指数のスタート時間が
従来の10:45分から10:15分に変更されました(日本時間)
(お昼時間や後場スタート時間も変更されています)

「ふーーん,そんなに関係があるのか?」と思われる方も多いかもしれませんが
実は,これは結構重要なんです。

ハンセンはドルペッグ(ドル連動)の市場という意味では,
”アジア時間におけるアメリカ勢の姿勢を見てとることができる貴重な市場です”

従来は10:45分にスタートしていました。そして日本は11:00に
お昼休みに突入。その間にハンセンがトレンドが出たりすると,SGXが
機械的に追随して,その間の値幅が12:30分に”ランチギャップ”という形で
出現していました。

日本独自の明確なテクニカルファンダメンタルズがある時は影響を
受けない時もありますが,そうであっても東京市場もオープンして1時間
以上が経過してくると,かなり値動きを織り込んできて材料がなくなって
くると,このハンセンを参照しやすいのも事実です。

今日を例に取ってみましょう。

今日の225先物は,寄付き後こそ強かったもののズルズルと「売り」に押されて
10:00頃には安値を割り込む雰囲気でした。ここで下のレンジブレイクを
見込んで売った方もいたかもしれません。

しかし10:00からハンセンの気配値が出ると下げ止まり,ハンセンが元気よく
上昇を始めると225先物も追随を始めます。

ここは大口が「ハンセンが強ければ,今夜の米国も弱くないはずだ」と連想する
場面です

日経225先物とハンセンの連動

つまり,バックテストというか,過去の検証を行うにあたって従来の10:45分
から出現していた傾向が10:15分に出現する可能性があるということです。

言い方を変えれば,従来9:00-10:30分くらいまで続いていた寄付きからの
値動きの連続性が9:00-10:00に終わる可能性があるということです。

えっ,良くわからない?

じゃあ,もっともっといえば10:00と言えばIRが確定する時間ですから
IRブレークの騙しが増える可能性が多くなる気がします。

これは今後とも私も様子を確認していこうと思います。

では,今日のその後ですが,こんな感じ

日経225先物とハンセンの連動

連動している様子がよくわかると思います。
参考になりましたでしょうか?

Silver.B
http://www.kings-trade.net/

「あなたが親切で公平な人ならば、相手も同じように、あなたによくし
てくれるでしょう。自分自身の利益のために他人を利用するだけで、
相手に与えることをしないのであれば、その人はあなたにとって、
何の利益にもつながらない存在になってしまうでしょう」

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